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news 2025/10/22 5:40:54

建设银行的网站是多少,西安市建设工程信息网诚信信息平台诚信承诺书在哪儿下载,西安网站制作服务商,新闻近期大事件✦研报目录✦ ✦简述✦ 按发布时间排序华宝证券主动暴露的得与失—从Barra框架到私募指增因子分析方法发布日期#xff1a;2022-12-01 关键词#xff1a;股票、Barra、风险暴露、指数增强主要内容#xff1a;本文针对私募指数增强产品的策略流程#xff0c;设计…✦研报目录✦ ✦简述✦ 按发布时间排序华宝证券主动暴露的得与失—从Barra框架到私募指增因子分析方法发布日期2022-12-01 关键词股票、Barra、风险暴露、指数增强主要内容本文针对私募指数增强产品的策略流程设计了一套相应的风险因子暴露分析方法以风险暴露的角度构造因子对私募指数增强产品进行分析。在业绩统计筛选方法中加入风险轮动因子可以显著提升沪深300指数增强产品筛选组合的收益表现其中加入风格轮动因子后组合年化超额收益从15.6%提升到了23.5%超额最大回撤从6.2%下降到了5.5%。方正证券专题报告如何跑赢股票型基金指数发布日期2022-12-02 关键词股票、基金、多因子模型主要内容文章于每个季度补全基金的全部模拟持仓并分析模拟持仓组合的风格暴露偏向中小市值、高流动性、高波动、高估值的个股。从估值、动量、盈利、成长、分析师预期、技术特征等多维度来构建选股因子复合选股因子的RankIC 均值为6.71%年化RankICIR 为3.26RankIC 的胜率为83.33%多空年化收益为30.71%。东北证券成长分类定价和未被分析师覆盖股票的预测数据填充发布日期2022-12-02 关键词股票、成长股、分析师主要内容文章对中信一级行业分为“稳定增长型”、“快速增长型”和“周期行业”三类并分别对各类型的股票使用“PE/(G-2YCAGR)”、“PE/(G-YOY)”和“PB/(Sa;es-Growth-2YCAGR)”作为成长定价指标进行组合与回溯其他对尚未被分析师覆盖或无预测指标的股票进行数据预估再重新进行成长分类定价的回溯。模型的多头年化收益21.89%相对万得全A年化超额13.61%。开源证券市场微观结构研究系列17日内极端收益前后的反转特性与因子构建发布日期2022-12-04 关键词股票、日内极端收益主要内容本篇报告试图从分钟数据出发探寻日内极端收益的alpha信息。对于极端收益的定义我们使用Sχ-medianχ为衡量标准。经过一系列研究后构建了ERR因子其RankIC均值-7.08%RankICIR-3.1810分组多空对冲年化收益率19.58%信息比率3.01胜率81.90%最大回撤5.71%。东方证券《量化策略研究之六》行业动量的刻画发布日期2022-12-05 关键词行业、行业动量主要内容文章根据行业rank动量、成分股动量、换手率等信息构建复合行业动量因子因子多头超额8.32%信息比率0.88超额收益最大回撤17%。东北证券行业轮动五如何更好的描述行业趋势发布日期2022-12-06 关键词股票、行业、趋势主要内容本报告中通过行业价格指数运行的趋势中的极大值极小值时序上的关系日内上下影线结构成分股运行的一致性等多个视角构建了不同的动量因子来对简单的时间区间内涨跌幅因子进行替代。模型组合年化收益17.22%年化波动率21.58%最大回撤32.08%。东方证券《因子选股系列研究之八十六》研报文本情感倾向因子发布日期2022-12-07 关键词股票、文本情感主要内容分析师研报数据是相对独立的信息源本报告基于朝阳永续的研报标题和摘要文本、盈利预测用多种NLP模型提取文本特征判断研报的情感倾向。合成因子RPST全样本rankIC3.8%ICIR1.4年化收益20%。中金公司国债期货订单流交易策略初探——固收量化探索系列发布日期2022-12 关键词期货、国债、订单流主要内容文章基于“供需的平衡状态影响短期价格的变化”这个原理通过订单簿信号的趋势信息与不同订单估算方法构建策略取得正收益和较为平滑的收益曲线。安信证券基于一致预期的价值分析模型简介及应用发布日期2022-12-11 关键词股票、一致预期、估值模型主要内容文章根据一致预期数据构建了价值分析模型包括自动定量计算估值结果、基于业绩基准系数、最新年报的EPS、T年、T1年和T2年的一致预期EPS构建的四条价值带并展示了部分重要标的的价值分析结果。开源证券开源量化评论68从龙头股领涨到行业动量绝对与相对的统一框架发布日期2022-12-12 关键词股票、行业、龙头股主要内容文章基于《A股行业动量的精细结构》中提出的“行业动量的龙头股模型”进一步优化改进龙头股模型因子NDRankIC均值为5.37%RankICIR为0.84三分组下月度多空胜率可达58.4%盈亏比为1.50。国金证券 Beta猎手系列基于动态宏观事件因子的股债轮动策略发布日期2022-12-13 关键词股票、债券、宏观事件主要内容文章构建了动态事件驱动策略框架将事件因子的评价环节包含在每期事件因子的选择当中动态选择与资产走势更相关的事件因子并使用择时策略中获得的股票仓位信息搭配风险预算模型来构建不同风险偏好的股债轮动策略千一手续费下年化收益21.92%夏普比率1.33。华安证券行业轮动逻辑的标签化应用重构轮动框架发布日期2022-12 关键词股票、行业轮动、标签主要内容文章构建板块-概念-风格三维一体式的行业标签体系并挑选宏观指标定义8种事件模式基于事件驱动的研究思路和严格的筛选标准考察宏观事件和概念指数之间的关系。文章构建的复合因子RankIC均值为15.1%年化ICIR为2.49IC月胜率为78.8%。方正证券多因子选股系列研究之八显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子发布日期2022-12-13 关键词股票、显著效应、反转因子主要内容显著理论认为那些收益率过分高于市场收益率的股票会吸引投资者的注意力并引起投资者的过度买入进而股价会在未来发生回落。文章将显著理论和反转因子相互结合构建了“草木皆兵”因子Rank IC达-8.90%Rank ICIR为-4.54多空组合年化收益率达32.50%信息比3.92。光大证券量化策略研究系列报告之三细“颗粒度”下北向资金的配置能力发布日期2022-12-13 关键词股票、北向资金主要内容从市场覆盖度、影响力和交易行为特征出发对北向资金托管机构进行细分将北向资金拆解为“激流勇进”的交易盘和“细水长流”的配置盘定期调整机构划分结果以便更有效地捕捉机构特征的变化。浙商证券金融工程深度金股数据库及金股组合增强策略二发布日期2022-12-13 关键词股票、金股、IC动量主要内容文章基于前期构建的金股数据库1.0版本迭代了金股数据库2.0版本并尝试IC动量挖掘、OLS回归、遗传规划和神经网络模型用以提取数据库字段中包含的有效信息并合成分析师推荐因子。经实证IC动量挖掘策略获取收益的能力相较原始策略有所提升。国信证券战胜机构投资者—再论主动股基业绩增强策略发布日期2022-12-13 关键词股票、基金、业绩增强主要内容文章以战胜主动股基中位数为目标构建股票投资策略先对基金进行收益类因子中性化处理再进一步优选基金并补全持仓构建优选基金持仓组合。文章构建的优秀基金持仓精选组合年化收益28.87%年化超额17.81%2012年以来均能排在主动股基前30%以内。太平洋证券基于市场拐点的行业轮动策略发布日期2022-12-13 关键词行业、行业轮动、拐点主要内容文章对常用基于技术面拐点的方法进行研究通过搜索指数行情的拐点从而判断市场处于“上涨市”还是“下跌市”观察行业指数在不同市场状态下的排名情况以寻找稳定的行业动量特征。策略平均年化超额收益为10%年度胜率100%。东方证券基于量价信息的利率择时探讨 —— 宏观固收量化研究系列之八发布日期2022-12-14 关键词期货、利率择时、多因子主要内容本文探讨了通过挖掘利率市场量价信息来进行择时的可能性尝试筛选出较好的量价因子构建因子池并最终将各因子的信号通过等权法或回归法合成最终信号其中对于长短久期国开债指数的轮动组合全样本费后年化收益达到6.36%收益风险比达3.1。东北证券机器学习系列之二基于cVAE的数据增强对下行风险预测的提升发布日期2022-12-15 关键词指数、下行风险、cVAE 主要内容本文介绍了用条件变分自编码器模型cVAE进行数据增强的方法利用cVAE在不同下行风险等级下学习多维期权相关指标的分布并尝试将其应用在依靠期权风险指标对未来下行风险预测评估的任务中较大程度地提升了预测效果也使得基于风险预测的策略表现更为优异。国元证券哈雷之约基于指数成分股调整的选股策略发布日期2022-12-15 关键词股票、指数成分股主要内容文章定义指数成分调整冲击因子被动资金流/日均成交金额以表征指数调整对个股的价格冲击并构建选股策略因子单次半月RankIC均值为19.8%年化ICIR达到7.32多头每次开仓获得5.1%的收益率年化收益率为10.26%夏普比率1.03最大回撤3%。浙商证券以Lucky Fund为目标的ETF组合构建策略-长期绩优组合构造发布日期2022-12-15 关键词基金、Lucky Fund 主要内容本文探讨了锚定Lucky Fund简称LF净值曲线获取绩优组合收益的可行性。首先测算了LF的模拟持仓结构其次刻画LF的风格切换和行业轮动特征并设计了多种方案对模拟持仓做出定期修正。策略使用场内ETF和行业指数模拟组合对LF进行跟踪对于40%以上收益水平的LF坚持跟随策略可以获取显著的市场超额回报。中金公司基本面量化系列8四象限风格内应如何选股发布日期2022-12-15 关键词股票、风格、选股策略主要内容本篇报告将大盘/小盘风格与成长/价值风格结合可实现风格的更精确的定义聚焦于分析各类风格内的主要特征挖掘特定风格内有效性较高的选股策略。中金公司基本面量化系列9机构调研行为是否存在alpha 发布日期2022-12-17 关键词股票、机构调研主要内容本文关注调研数据并聚焦调研事件的变化与影响构建调研选股因子捕捉调研活动中的增量信息。其中调研变化率因子在全市场的ICIR为0.48IC均值为1.49%。开源证券市场微观结构研究系列18大小单资金流alpha探究2.0变量精筛与高频测算发布日期2022-12-20 关键词股票、资金流、残差、羊群效应主要内容文章基于前期系列研究对大小单残差因子和散户羊群效应做进一步改进并构建复合因子大小单综合资金流因子RankIC均值7.89%RankICIR3.9910分组多空对冲年化收益率35.36%信息比率4.82胜率89.19%最大回撤2.09%。华泰证券析精剖微机构拆解看北向资金发布日期2022-12-20 关键词股票、北向资金、机构主要内容本文从托管机构拆解角度出发对北向资金进行全方位剖析。全面画像下各类北向机构特征迥异。围绕各类北向资金流事件构建北向资金日频情绪指数基于该指数的择时策略样本外年化超额约15%。构建行业配置因子选取有效因子复合形成行业配置策略年化超额约15%。华西证券机器学习研究系列之五机器学习策略的可解释性分析发布日期2022-12-20 关键词股票、机器学习、SHAP 主要内容本文介绍了当前已有的解释性框架及原理并尝试使用SHAP框架对择时策略进行可解释性分析。通过特征的Shapley值进行分析可以判断在一次或多次预测过程中输入特征的重要程度从而得到因子对于资产收益率的非线性相关性关系。东证期货国债期货量化系列三择时模型仓位管理优化方法探究发布日期2022-12-21 关键词期货、择时、仓位管理主要内容文章基于前期系列研究进一步丰富完善逻辑指标池并进一步探讨仓位优化建模将自定义损失函数用于LSTM模型最后构建基于国债期货的多策略多品种组合模型取得年化收益6.6%年化波动率2.1%最大回撤0.7%夏普率3.09的测试集表现。天风证券主动量化系列一景气度边际变化在行业配置和选股上的应用发布日期2022-12-23 关键词股票、景气度主要内容本文基于分析师对个股的业绩预测数据合成行业预期ROE增速因子以此作为景气度量化指标并根据景气度的季度环比变化构建高景气的行业和个股组合。构建“全市场景气TOP10”股票组合年化收益35.98%组合年化超额收益25.45%夏普比率达1.24Calmar达0.90。中信期货期货多因子专题五不同频率视角下的选期因子发布日期2022-12-23 关键词期货、多因子主要内容文章利用高、低频交易数据构建了“量价相关性”因子、“趋势强度”因子以及“振幅”因子其中振幅因子在 J63 时因子表现非常稳定平均年化收益在 9.4%左右夏普率1.3 左右Calmar 比率在 0.97 左右。华宝证券量化视点2022年第15期可以利用行业主题型基金复制基准指数吗发布日期2022-12-23 关键词基金、行业主题主要内容本文站在构建FOF组合中有对于如何构建底仓进行了新的尝试首先通过将行业分类缩小到六大类然后利用其对应的行业指数构建组合能够比较好的复制基准指数最后在这六个行业大类内分别选取贴合各行业指数的主题型基金并构建组合最终回测得到的净值不仅与基准指数有很高的相关性同时也能稳定的获得超额收益年化收益相较基准高出了5.46个百分点。中信建投期货 CTA系列七十策略指数构建和分析发布日期2022-12-23 关键词期货、CTA、策略指数主要内容本文的目的在于构建CTA策略指数用于绩效归因和跟踪观察的目的。重点在于跟踪长中短周期趋势的策略指数净值另外包含一个反转类策略的指数净值。本文还从板块、品种对于策略指数的贡献进行了分解作为一个绩效归因的案例。国盛证券宏观经济量化系列之二宏观预期差量化与超预期策略发布日期2022-12-23 关键词固收、宏观预期差主要内容本文从国内投资者关注较少的宏观一致预期的数据切入补充解决了宏观量化中的力度判断问题如何刻画经济数据、货币政策预期差等问题并构建了固收预期差增强型策略年化收益达6.4%年化波动为2.6%最大回撤为2.7%。开源证券市场微观结构研究系列19日内分钟收益率的时序特征逻辑讨论与因子增强发布日期2022-12-25 关键词股票、时间重心偏离主要内容文章认为涨、跌幅时间重心的相对位置是一个有效的Alpha因子经过一系列分析后构建了时间重心偏离TGD因子多空信息比率达到4.5以上RankICIR为4.93。国盛证券量化专题报告政府补助信息中的alpha 发布日期2022-12-27 关键词股票、政府补助主要内容基于非经常性政府补助、其他收益和递延收益三个与政府补助相关的财务报表科目我们综合构建政府补助因子govt。在中小市值股票域中我们基于补助因子等权持有100只股票构建多头组合2014年以来年化收益26.6%同期中证1000指数年化收益3.8%超额收益22.8%信息比达2.80超额收益显著。开源证券开源量化评论69机构行为alpha的细分结构龙虎榜、机构调研、大宗交易发布日期2022-12-28 关键词股票、机构行为、龙虎榜、机构调研、大宗交易主要内容文章针对机构行为进行了一系列的研究包括龙虎榜、机构调研和大宗交易并从多头维度出发构建机构行为事件组合。全时间区间内组合年化收益率为30.9%收益表现优于同期沪深300指数15.2%和中证500指数20.3%。国泰君安证券行业趋势的量化建模发布日期2022-12-28 关键词行业、基金、行业趋势主要内容本篇报告刻画了一种事件性投资机会当偏股型基金创新高比例上升超过10%时创新高基金重仓行业中未形成市场共识的行业存在持续6个月左右投资机会。2012年以来共筛选出18次不同时间或行业的投资机会在事件后6个月的平均累计收益为21.94%胜率72.22%。东证期货基于信息论的商品CTA中长周期趋势策略初探发布日期2022-12-28 关键词期货、CTA、信息论主要内容文章先尝试从行为经济学和期权理论出发对趋势策略进行详尽地解读并整理了市面上应用广泛的趋势指标计算方式基于多因子的理念进行检验最后通过互信息特征进行筛选。国海证券资产配置系列报告(七)宏观流动性对A股的传导和定价发布日期2022-12-30 关键词股票、宏观流动性主要内容文章以宏观流动性的视角探讨A股市场发现剩余流动性环比、环比加速度对未来10 天的中证全指涨跌有较强的指示意义同时流动性驱动对于市场结构也有较强的指示意义。用环比信号对未来中证全指10 个交易日做择时能够获取22.53%的超额收益且整体胜率较高。中信期货期货多因子专题报告六基于深度学习的期货组合优化发布日期2022-12-30 关键词期货、深度学期、组合优化主要内容本文以期货市场及其量价多因子为基础将以“组合优化”为目标的凸优化与神经网络结合起来构建了完整的期货组合量化投资框架。在合理的参数配置中模型均能获得较好的收益表现。如每日调仓时年化收益率约为18%、年化波动率约为5%、夏普率3.49。湘财证券估值与成长因子行业轮动专题一基于财报数据的行业轮动策略发布日期2022-12-30 关键词行业、行业轮动、估值、成长主要内容文章分别从24个估值因子与80个成长因子中筛选出优秀的因子并基于回归法构建估值成长行业轮动模型从2014年3月至2022年11月底模型年化超额收益率为 10%。海通证券高频策略交易成本的分析和预测发布日期2022-12-30 关键词股票、交易成本主要内容随着量化策略交易频率的逐步升高以及单个标的交易金额随整体管理规模的上升而增大交易成本对投资收益的影响变得愈发不可忽视。传统的简单滑点方式估计交易成本已越来越难适应高频换仓与大金额下单的场景。文章从价格走势、价格波动、买卖价差、盘口流动性和现加单成交概率分别对纯市价单和限价单优先策略进行测算。 - End - 声明本内容由掘金量化整理仅供学习、交流、演示之用不构成任何投资建议如需转载请联系掘金小Q授权否则作侵权处理

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