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bt.Strategy 是 bt 库中用于定义交…前言
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bt.Strategy 是 bt 库中用于定义交易策略的核心类。通过继承 bt.Strategy 类你可以创建自定义的交易策略并在回测中使用这些策略。以下是关于 bt.Strategy 类的详细介绍
1. 基本结构
bt.Strategy 类的基本结构如下
import btclass MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):# 初始化指标和变量passdef next(self):# 实现交易逻辑pass
2. 初始化方法 __init__
在 __init__ 方法中你可以初始化策略所需的指标、变量和其他数据结构。这些指标和变量将在 next 方法中使用。
class MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):# 初始化短期和长期移动平均线self.short_ma self.data.rolling(window10).mean()self.long_ma self.data.rolling(window30).mean() 3. 交易逻辑 next
next 方法是策略的核心部分它会在每个时间步通常是每个交易日被调用。你可以在 next 方法中实现交易逻辑例如买入、卖出或持有。
class MyStrategy(bt.Strategy):def __init__(self):self.short_ma self.data.rolling(window10).mean()self.long_ma self.data.rolling(window30).mean()def next(self):# 当短期均线超过长期均线时买入if self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()# 当短期均线低于长期均线时卖出elif self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()
4. 参数 params
你可以通过 params 属性定义策略的参数。这些参数可以在策略的初始化和交易逻辑中使用。
class MyStrategy(bt.Strategy):params ((short_period, 10), # 短期均线周期(long_period, 30), # 长期均线周期)def __init__(self):self.short_ma self.data.rolling(windowself.params.short_period).mean()self.long_ma self.data.rolling(windowself.params.long_period).mean()def next(self):if self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()elif self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()
5. 交易指令
bt.Strategy 提供了一些方法来执行交易指令例如 self.buy()买入资产。 self.sell()卖出资产。 self.close()平仓。
class MyStrategy(bt.Strategy):def next(self):if self.data.close self.data.open:self.buy()elif self.data.close self.data.open:self.sell()
6. 记录日志
你可以使用 self.log 方法记录日志信息例如交易信号、持仓状态等。
class MyStrategy(bt.Strategy):def next(self):if self.data.close self.data.open:self.log(fBuy, Price: {self.data.close.iloc[-1]})self.buy()elif self.data.close self.data.open:self.log(fSell, Price: {self.data.close.iloc[-1]})self.sell()
7. 其他方法
bt.Strategy 还提供了其他一些方法例如 start在回测开始时调用。 prenext在 next 方法之前调用用于处理数据不足的情况。 stop在回测结束时调用。
class MyStrategy(bt.Strategy):def start(self):self.log(Starting backtest)def prenext(self):self.log(Not enough data to run strategy)def stop(self):self.log(Backtest finished)
8. 示例双均线策略
以下是一个完整的示例展示如何使用 bt.Strategy 实现一个简单的双均线策略
import bt
import pandas as pdclass DualMovingAverage(bt.Strategy):params ((short_period, 10), # 短期均线周期(long_period, 30), # 长期均线周期)def __init__(self):self.short_ma self.data.rolling(windowself.params.short_period).mean()self.long_ma self.data.rolling(windowself.params.long_period).mean()def next(self):if self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.buy()elif self.short_ma.iloc[-1] self.long_ma.iloc[-1]:self.sell()# 加载数据
data pd.read_csv(AAPL.csv, index_colDate, parse_datesTrue)# 创建策略
s bt.Strategy(DualMA, DualMovingAverage)# 创建回测
t bt.Backtest(s, data)# 运行回测
res bt.run(t)# 打印结果
res.display()# 绘制图表
res.plot()
9. 总结
bt.Strategy 类是 bt 库中用于定义交易策略的核心类。通过继承 bt.Strategy 类你可以创建自定义的交易策略并在回测中使用这些策略。你可以在 __init__ 方法中初始化指标和变量在 next 方法中实现交易逻辑并使用 params 属性定义策略参数。bt.Strategy 还提供了一些方法来执行交易指令、记录日志和处理回测的开始和结束。
